Marco de precios de bonos de terremotos únicos con parámetros de doble disparador basados en información sísmica multirregional
Autores: Anggraeni, Wulan; Supian, Sudradjat; Sukono, ; Halim, Nurfadhlina Abdul
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2023
Acceso abierto
Artículo científico
2023
Marco de precios de bonos de terremotos únicos con parámetros de doble disparador basados en información sísmica multirregional
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Inversionista
Bonos de terremoto
Magnitud
Profundidad
Marco
Disparadores
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 31
Citaciones: Sin citaciones
El interés de los inversores en bonos de terremotos multirregionales puede disminuir porque las ubicaciones de alto riesgo son menos atractivas para los inversores que las de bajo riesgo. Además, un solo parámetro (magnitud del terremoto) no puede expresar con precisión la gravedad debido a un terremoto. Por lo tanto, el objetivo de esta investigación es proponer valorar un marco para bonos de terremotos individuales (SEB) utilizando un tipo de disparador de doble parámetro, a saber, magnitud y profundidad de los terremotos, basado en la división de zonas según la información sísmica. La etapa de división de zonas se divide en dos etapas. La primera etapa es dividir el área cubierta según los límites administrativos regionales y el agrupamiento basado en el índice de riesgo de desastres por terremotos (EDRI), y la segunda etapa implica el agrupamiento basado en la magnitud y profundidad de los terremotos y la distancia entre los eventos sísmicos utilizando los algoritmos K-Means y K-Medoids. La distribución de los disparadores de doble parámetro se modela utilizando la cópula de Arquímedes. El resultado obtenido es que el precio de SEB basado en el resultado de agrupamiento de las categorías de EDRI y K-Means es mayor que el precio obtenido por el agrupamiento de las categorías de EDRI y K-Medoids con vencimientos de menos de 5 años. Se espera que el resultado de esta investigación ayude al Vehículo de Propósito Especial a determinar el precio de SEB.
Descripción
El interés de los inversores en bonos de terremotos multirregionales puede disminuir porque las ubicaciones de alto riesgo son menos atractivas para los inversores que las de bajo riesgo. Además, un solo parámetro (magnitud del terremoto) no puede expresar con precisión la gravedad debido a un terremoto. Por lo tanto, el objetivo de esta investigación es proponer valorar un marco para bonos de terremotos individuales (SEB) utilizando un tipo de disparador de doble parámetro, a saber, magnitud y profundidad de los terremotos, basado en la división de zonas según la información sísmica. La etapa de división de zonas se divide en dos etapas. La primera etapa es dividir el área cubierta según los límites administrativos regionales y el agrupamiento basado en el índice de riesgo de desastres por terremotos (EDRI), y la segunda etapa implica el agrupamiento basado en la magnitud y profundidad de los terremotos y la distancia entre los eventos sísmicos utilizando los algoritmos K-Means y K-Medoids. La distribución de los disparadores de doble parámetro se modela utilizando la cópula de Arquímedes. El resultado obtenido es que el precio de SEB basado en el resultado de agrupamiento de las categorías de EDRI y K-Means es mayor que el precio obtenido por el agrupamiento de las categorías de EDRI y K-Medoids con vencimientos de menos de 5 años. Se espera que el resultado de esta investigación ayude al Vehículo de Propósito Especial a determinar el precio de SEB.