Este documento estudia el problema de las carteras neutrosóficas de activos financieros como parte de la teoría moderna de carteras. Las carteras neutrosóficas comprenden aquellas categorías de carteras compuestas por activos financieros para los cuales se puede determinar el rendimiento, riesgo y covarianza neutrosóficos, y que proporcionan información concomitante sobre la probabilidad de lograr el rendimiento neutrosófico, tanto a nivel de cada activo financiero como de la cartera, así como información sobre la probabilidad de manifestación del riesgo neutrosófico. Las carteras neutrosóficas se caracterizan por dos indicadores fundamentales de rendimiento, a saber: el rendimiento de la cartera neutrosófica y el riesgo de la cartera neutrosófica. El rendimiento de la cartera neutrosófica depende del peso de los activos financieros en el valor total de la cartera, pero también del rendimiento neutrosófico específico de cada categoría de activos financieros que ingresa en la estructura de la cartera. El riesgo de la cartera neutrosófica depende del peso de los activos financieros que ingresan en la estructura de la cartera, pero también del riesgo individual de cada activo financiero. Dentro de este documento científico se estudió el riesgo neutrosófico mínimo a nivel de la cartera, respectivamente, para establecer cuál debería ser el peso que los activos financieros deben tener en el valor total de la cartera para que el riesgo sea mínimo. Estos pesos de activos financieros, después de cálculos, se encontró que dependen del riesgo individual de cada activo financiero, pero también de la covarianza entre dos activos financieros que ingresan en la estructura de la cartera. El problema del riesgo mínimo que caracteriza a las carteras neutrosóficas es de interés para los inversores del mercado financiero. Por lo tanto, las carteras neutrosóficas proporcionan información completa sobre las probabilidades de lograr el rendimiento de la cartera neutrosófica, pero también sobre la probabilidad de manifestación del riesgo. En este contexto, el carácter innovador del documento está determinado por el uso de los números difusos triangulares neutrosóficos y por los conceptos específicos de activos financieros, a fin de fundamentar las decisiones en los mercados financieros.