Este artículo considera el problema de inversión óptima en un mercado financiero con un activo libre de riesgo y un activo riesgoso de salto-difusión. Se asume que el proceso de riesgo de seguros está impulsado por un proceso de Poisson compuesto y que los dos procesos de número de saltos están correlacionados por un choque común. Se investiga un problema general de optimización de media-varianza, es decir, además del objetivo de la condición terminal, el funcional de optimización cuadrática incluye también un costo penalizador en curso, que representa las desviaciones de la riqueza del asegurador de un objetivo deseado de beneficio-solvencia. Al resolver la ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB), derivamos las expresiones en forma cerrada para la función de valor, así como la estrategia óptima. Además, bajo suposiciones adecuadas sobre los parámetros del modelo, nuestro problema se reduce al clásico problema de selección de cartera de media-varianza y se obtiene la frontera eficiente.