En este documento, resolvemos un problema óptimo de reaseguro en el área de finanzas matemáticas. Asumimos que el proceso de excedentes de la compañía de seguros sigue un proceso de difusión controlado y la tasa de interés constante está involucrada en el modelo financiero. Durante todo el período de optimización, la compañía tiene la opción de comprar un contrato de reaseguro y decidir el nivel de retención del reaseguro. Mientras tanto, la quiebra en el tiempo terminal no está permitida. El objetivo del problema de optimización es minimizar la distancia entre la riqueza terminal y un objetivo dado controlando la proporción de reaseguro. Utilizando la teoría del control estocástico, derivamos la ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman para el problema de optimización. Mediante la adopción de la técnica de cambio de variable, así como la transformación dual, se muestra una solución explícita de la función de valor y la política óptima. Finalmente, se muestran varios ejemplos numéricos, a partir de los cuales encontramos varios factores principales que afectan la política de reaseguro óptima.