Estudiamos la gestión de inventario de revisión continua de un minorista para un solo artículo en un almacenamiento limitado (buffer) en un entorno aleatorio. El nivel de inventario fluctúa de acuerdo con dos procesos de Poisson compuestos independientes con cantidades discretas de artículos (lotes) que entran y salen de la instalación de almacenamiento. La instalación de almacenamiento está controlada por una política de reposición de inventario de base con tres parámetros. Todos los artículos que exceden la capacidad de almacenamiento se transfieren a una instalación extranjera ilimitada. Además, se permite una posibilidad de retraso restringido; las demandas adicionales de artículos se consideran ventas perdidas. También asumimos una vida útil aleatoria, la posibilidad de un colapso total del inventario y un tiempo de espera aleatorio. Aplicando la teoría de Markov, derivamos los parámetros de control óptimos que minimizan el costo total esperado a largo plazo. Se realiza un análisis de sensibilidad centrado en la comparación entre la política pura de ventas perdidas y una política de pedidos parcial. En consecuencia, identificamos casos en los que una política es más rentable en comparación con la otra, especialmente con respecto a los patrones de lotes (signo, tasa, promedio y variabilidad) y los costos asociados.