Este estudio busca responder a la pregunta de si podríamos utilizar los datos financieros pasados de un banco para predecir la quiebra del banco en 2009 y propone tres nuevos proxies empíricos para la calidad del préstamo (LQ), márgenes de interés (IntMag) y eficiencia de ganancias (OIOE) para pronosticar la quiebra bancaria. Utilizando la lista de quiebras bancarias de la base de datos de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC), emparejo los bancos que fracasaron en 2009 con una muestra de control basada en la geografía, el tamaño, la relación de préstamos totales a activos totales y la antigüedad de los bancos. El modelo sugerido por este documento podría predecir correctamente hasta el 94.44% (97.15%) para la quiebra (y no quiebra) de los bancos, con una precisión general de predicción del 96.43% ( = 0.5). Específicamente, la regresión logística por pasos sugiere algunos proxies para la adecuación de capital, riesgo de activos/préstamos, eficiencia de ganancias, ganancias y riesgo de liquidez como predictores de la quiebra bancaria. Estos resultados coinciden parcialmente con estudios previos sobre la importancia de ciertas variables, mientras que ofrecen nuevos hallazgos de que los tres proxies propuestos para LQ, IntMag y OIOE impactan de manera estadística y económica significativa en la probabilidad de quiebra bancaria.