Este documento examina el comportamiento estocástico de los betas realizados en el modelo CAPM para las diez empresas más grandes en términos de capitalización de mercado incluidas en el índice bursátil Dow Jones de EE. UU. Se aplican métodos de integración fraccionaria para estimar su grado de persistencia en frecuencias diarias, semanales y mensuales durante el período de julio de 2000 a julio de 2020 en intervalos de 1, 3 y 5 años. En general, los resultados indican que los betas realizados son altamente persistentes y no exhiben un comportamiento débilmente regresivo a la media en las frecuencias semanal y diaria, mientras que hay algunas evidencias de una débil reversión a la media en la frecuencia mensual. Nuestros hallazgos confirman la sensibilidad de los cálculos de beta a la elección de la frecuencia y el intervalo de tiempo (el número de observaciones).