Esta investigación realizó una exhaustiva investigación de los patrones de volatilidad de Bitcoin utilizando tres metodologías interrelacionadas: investigación R/S, promedio móvil simple (SMA) y el índice de fuerza relativa (RSI). El documento emplea conjuntamente las técnicas anteriores en estimadores basados en el rango de volatilidad para capturar efectivamente los patrones impredecibles de volatilidad de Bitcoin. El análisis R/S, SMA y los cálculos de RSI evalúan los datos de series temporales obtenidos de nuestros estimadores de volatilidad. Aunque Bitcoin es conocido por su alta volatilidad e inestabilidad de precios, nuestro análisis utilizando análisis R/S y medias móviles sugiere la existencia de patrones subyacentes. Los exponentes de Hurst estimados para nuestros estimadores de volatilidad indican un nivel de persistencia en estos patrones, con algunos estimadores mostrando más persistencia que otros. Esta persistencia subraya el potencial de estrategias comerciales basadas en el impulso, reforzando la expectativa de aumentos de precios adicionales después de declives y viceversa. Sin embargo, la volatilidad significativa a menudo interrumpe este movimiento ascendente. El análisis SMA también demuestra la susceptibilidad de Bitcoin a las fuerzas del mercado externo. Estas observaciones indican que los traders e inversores deben modificar sus enfoques de gestión de riesgos de acuerdo con las circunstancias del mercado, quizás integrando una combinación de tácticas basadas en el impulso y en la reversión a la media para reducir los riesgos vinculados a la volatilidad de Bitcoin. Además, la existencia de patrones sólidos, como se demuestra en nuestra investigación, presenta oportunidades prometedoras para invertir en Bitcoin.