La contribución original de este artículo es documentar empíricamente el contagio del Covid-19 en los mercados financieros. Combinamos bases de datos del Centro de Coronavirus de Johns Hopkins, la Biblioteca Realizada del Instituto Oxford-Man, el Laboratorio de Volatilidad de NYU y la Junta de la Reserva Federal de St-Louis. Desplegamos tres tipos de modelos a lo largo de nuestros experimentos: (i) el Susceptible-Infectado-Removido (SIR) que predice el pico de infecciones el 27 de marzo de 2020; (ii) modelos de volatilidad (GARCH), correlación (DCC) y gestión de riesgos (Valor en Riesgo (VaR)) que relacionan cómo los osos pintaron Wall Street de rojo; y, (iii) algoritmos de árboles de ciencia de datos con poda hacia adelante, gráficos de mosaico y bosques pitagóricos que procesan los datos sobre casos confirmados, muertes y recuperados de Covid-19 y luego los vinculan a datos de alta frecuencia de 31 mercados de valores.