Se introduce una nueva metodología que incorpora la evaluación de momentos superiores avanzados en un nuevo enfoque al problema de Selección de Portafolios, respaldado por modelos efectivos de Inteligencia Computacional. El modelo de Inteligencia de Portafolios (PI) extrae patrones ocultos de numerosos datos contables y estados financieros, filtrando efectos engañosos como el ruido o el fraude, ofreciendo un método óptimo de selección de portafolios. Se analizan las reflexiones caóticas de los comportamientos especulativos de los inversores en distribuciones fractales, ya que los momentos superiores con fundamentos despejan la turbulencia del ruido, mientras que el modelo PI, bajo sus robustos clasificadores de IA, proporciona un soporte óptimo para la inversión.