Este estudio presenta un enfoque novedoso de optimización de carteras que combina la Optimización del Forraje Bacteriano (BFO) con técnicas de gestión de riesgos y análisis del índice de Sharpe. El BFO, un algoritmo inspirado en la naturaleza, se utiliza para construir carteras diversificadas, mientras que las estrategias de gestión de riesgos, que incluyen límites de stop-loss y consideraciones de costos de transacción, mejoran el control de riesgos. El índice de Sharpe se utiliza para evaluar la eficiencia de la estrategia de inversión teniendo en cuenta los rendimientos ajustados al riesgo. Los experimentos demuestran que este enfoque equilibra de manera efectiva el riesgo y el rendimiento, convirtiéndolo en una herramienta valiosa para la gestión de carteras en mercados financieros dinámicos.