Este documento investiga las elecciones óptimas de derivados financieros para completar un mercado financiero en el marco de modelos de volatilidad estocástica (SV). Primero, introducimos un método de simulación eficiente y preciso aplicable a modelos de difusión generalizados para aproximar la estrategia de cartera óptima basada en derivados. Nos basamos en un enfoque de doble optimización, es decir, la maximización de la utilidad esperada y la minimización de la exposición al riesgo, ya propuesto en la literatura, demostrando que las opciones strangle son las mejores elecciones para la completación del mercado dentro de las opciones sobre acciones. Estas conducen a una menor exposición al riesgo para los inversores en un amplio rango de precios de ejercicio en comparación con la menor flexibilidad de las opciones de compra, venta y strangles. Además, exploramos el beneficio de utilizar derivados del índice de volatilidad y concluimos que podrían ser sustitutos más convenientes cuando no están disponibles opciones sobre acciones de vencimiento a corto plazo.