Este documento estudia la estrategia óptima de reaseguro-inversión de compañías de seguros bajo el modelo de tasa de interés estocástica y volatilidad estocástica, tomando la función de utilidad HARA como criterio óptimo. Emplea el movimiento browniano aritmético como una aproximación de difusión del proceso de excedente del asegurador y el principio de prima de varianza para calcular primas. En este documento, asumimos que las compañías de seguros pueden invertir en activos libres de riesgo, activos riesgosos y bonos cupón cero, donde el modelo de Cox-Ingersoll-Ross describe el cambio dinámico en las tasas de interés estocásticas y el modelo de Heston describe el proceso de precios de los activos riesgosos. La solución analítica de la estrategia óptima de reaseguro-inversión se deduce mediante el empleo de métodos relacionados de la teoría de control óptimo estocástico, la teoría del análisis estocástico y el principio de programación dinámica. Finalmente, se ilustra la influencia de los parámetros del modelo en la estrategia óptima de reaseguro-inversión utilizando ejemplos numéricos.