El mercado de Bitcoin exhibe características de un mercado con burbujas de precios. El precio es muy volátil, e hereda el riesgo de aumentar rápidamente a un pico y disminuir desde el pico aún más rápido. En este contexto, es vital para los inversores cerrar sus posiciones largas de forma óptima. En este estudio, investigamos el rendimiento del modelo de deriva digital parcialmente observable de Ekström y Lindberg y la estrategia de salida óptima correspondiente en una operación de Bitcoin. Para estimar la intensidad desconocida del cambio aleatorio en la deriva, nos referimos a los eventos de reducción a la mitad de Bitcoin, que se consideran eventos clave que impulsan el precio al alza. El análisis del rendimiento fuera de la muestra del modelo arroja valores de rendimiento que van del 9% al 1153%. Concluimos que el rendimiento de las operaciones de impulso de Bitcoin iniciadas depende en gran medida de la fecha de entrada: cuanto antes entremos, mayor será el rendimiento esperado en el momento de salida óptimo sugerido por el modelo. En general, en la medida de nuestro análisis, el modelo proporciona un marco de apoyo para las decisiones de salida, pero de ninguna manera es la herramienta definitiva para tener éxito en cada operación.