En los últimos años, el trading de alta frecuencia se ha vuelto cada vez más popular en los mercados financieros, lo que ha hecho que el modelado dinámico del libro de órdenes y la optimización de las estrategias de los creadores de mercado se conviertan en temas clave. Sin embargo, los estudios existentes a menudo carecían de descripciones detalladas de los libros de órdenes y no lograban caracterizar completamente las decisiones óptimas de los creadores de mercado en entornos de mercado complejos, especialmente en el mercado de acciones A de China. Basándose en la teoría de colas de Markov, este artículo propone el modelo dinámico de la orden límite y la estrategia óptima del creador de mercado. El modelo utiliza una matriz de probabilidad de transición de estados para refinar el estado de difusión del mercado, la generación de órdenes y el proceso de negociación, e incorpora indicadores como la desviación óptima de la cotización y la probabilidad de negociación de órdenes restringidas. Luego, se construye el modelo de control óptimo y se deriva la estrategia de referencia utilizando la ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB). Posteriormente, se estiman los parámetros clave utilizando los datos de alta frecuencia de Ping An Bank para un solo día de negociación. En el aspecto empírico, se seleccionaron los datos de trading de alta frecuencia de seis meses de 114 acciones representativas en diferentes estados de mercado como el mercado alcista y bajista en el mercado de acciones A de China para la verificación de la estrategia. Los resultados mostraron que la estrategia propuesta tenía retornos sólidos y ganancias estables en el mercado alcista y que la captura frecuente de las fluctuaciones del mercado en el mercado bajista podía generar retornos relativamente altos manteniendo una tasa de cobertura de órdenes del 50% y una tasa de ganancia de órdenes estables del 66%. Nuestro estudio utilizó la teoría de colas de Markov para describir detalladamente el estado y la dinámica de precios del libro de órdenes límite y utilizó métodos de optimización para construir y resolver la estrategia óptima del creador de mercado. El aspecto empírico amplía el alcance empírico de las estrategias de los creadores de mercado en el mercado chino y estudia la estabilidad y efectividad de los creadores de mercado en diferentes estados de mercado.