Estudiamos un problema óptimo de consumo, ocio e inversión en un horizonte finito en un mercado financiero continuo con restricciones parciales de endeudamiento. El agente obtiene utilidad del consumo y el ocio, con preferencias representadas por una función de utilidad Cobb-Douglas. El agente asigna tiempo entre el trabajo y el ocio, obteniendo ingresos salariales basados en las horas trabajadas. Una característica clave de nuestro modelo es una restricción parcial de endeudamiento que limita la capacidad de deuda del agente a una fracción del valor presente de sus ingresos laborales futuros máximos. Empleamos el enfoque de doble martingala para derivar las estrategias óptimas de consumo, ocio e inversión. El problema se reduce a resolver una desigualdad variacional con un límite libre, que analizamos utilizando métodos analíticos y numéricos. Proporcionamos una representación de ecuación integral del límite libre y la resolvemos numéricamente mediante un método de integración recursiva. Nuestros resultados resaltan el impacto de la restricción de endeudamiento en las decisiones óptimas del agente y la interacción entre la oferta laboral, el consumo y la elección de cartera.