El propósito de este documento fue modelar, con la ayuda de números difusos neutrosóficos, las carteras de activos financieros óptimas, ofreciendo información adicional a aquellos que invierten en el mercado de capitales. Las carteras neutrosóficas óptimas son aquellas categorías de carteras que consisten en dos o más activos financieros, modeladas utilizando números triangulares neutrosóficos, que permiten la determinación de indicadores de rendimiento financiero, respectivamente el promedio neutrosófico, el riesgo neutrosófico, para cada activo financiero, y la covarianza neutrosófica, así como la determinación del rendimiento de la cartera, respectivamente del riesgo de la cartera. Hay dos condiciones esenciales establecidas por inversores racionales en el mercado de capitales para obtener una cartera óptima de activos financieros, respectivamente fijando el rendimiento financiero en el nivel estimado y minimizando el riesgo de la cartera neutrosófica de activos financieros. Estas condiciones nos permitieron calcular la participación de los activos financieros en el valor total de las carteras neutrosóficas, para las cuales el rendimiento financiero alcanza el nivel establecido por los inversores y el riesgo financiero tiene el valor mínimo. En términos financieros, la participación de los activos financieros responde a la pregunta legítima de los inversores racionales en el mercado de capitales sobre la cantidad de dinero que deben invertir en cumplimiento con las condiciones óptimas respecto al rendimiento y riesgo neutrosóficos.