En este artículo, abordamos la posibilidad de utilizar conceptos de econofísica en la optimización dinámica de carteras. La idea principal de la investigación es que combinar diferentes aspectos metodológicos en la selección de carteras puede mejorar el rendimiento de la cartera a lo largo del tiempo. Utilizando datos sobre los índices del mercado de valores de CESEE, modelamos la dinámica de las transferencias de entropía de una serie de retornos a otras. En el segundo paso, los resultados se utilizan para simular las estrategias de cartera que tienen en cuenta los resultados anteriores. Aquí, los resultados principales indican que utilizar transferencias de entropía en la construcción y reequilibrio de carteras tiene el potencial de lograr un mejor valor de cartera a lo largo del tiempo en comparación con las estrategias de referencia.