La blockchain y las criptomonedas están gradualmente convirtiéndose en algo común con nuevas criptomonedas introducidas cada día. La naturaleza especulativa de estos activos digitales expone sus precios a grandes fluctuaciones. El comercio de estos criptoactivos requiere una comprensión adecuada de este mercado emergente, así como herramientas adecuadas para modelar el riesgo del mercado y la asignación eficiente de fondos. Esto puede ayudar a los inversores en criptomonedas a aprovechar los aspectos altamente volátiles de estos activos. La cartera considerada en este estudio consiste en seis criptomonedas: cuatro criptomonedas tradicionales (BTC, ETH, BNB y XRP) y dos stablecoins (USDT y USDC). Examinamos la estrategia de cartera de optimización de enjambre de partículas copula (CPSO) en comparación con tres otras estrategias de cartera, a saber, la varianza mínima global (GMV), la cartera más diversificada (MDP) y la mínima dependencia de cola (MTD). CPSO parece ser una estrategia prometedora durante condiciones extremas del mercado, mientras que GMV parece favorable durante condiciones normales del mercado. Lo más importante es que la capacidad de cobertura y refugio seguro de las dos stablecoins se exhibe claramente con CPSO, mientras que su propiedad de diversificación está inhibida.