Este documento presenta un marco robusto de optimización de cartera multiperíodo que integra análisis de intervalos, diversificación basada en entropía y control de riesgo a la baja. Contrariamente a los modelos clásicos que se basan en suposiciones probabilísticas precisas, nuestro enfoque captura la incertidumbre a través de parámetros de valores de intervalo para rendimientos de activos, riesgo y liquidez, particularmente adecuado para mercados volátiles como las criptomonedas. El modelo busca maximizar la riqueza de la cartera terminal durante un horizonte de inversión finito, asegurando el cumplimiento de restricciones de rendimiento, riesgo, liquidez y diversificación en cada etapa de reequilibrio. El riesgo se modela utilizando desviación semiabsoluta, que refleja mejor la sensibilidad del inversor a los resultados a la baja que las medidas basadas en la varianza, y la diversificación se promueve a través de la entropía de Shannon para evitar una concentración excesiva. Una formulación multiobjetivo no lineal garantiza la tratabilidad computacional al tiempo que preserva el realismo de la decisión. Para ilustrar la aplicabilidad práctica del marco propuesto, se realiza un estudio de caso simulado sobre cuatro criptomonedas principales: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL) y Binance Coin (BNB). El modelo evalúa tres perfiles estratégicos basados en la actitud de riesgo del inversor: pesimista (límites de rendimiento inferiores y límites de riesgo superiores), optimista (límites de rendimiento superiores y límites de riesgo inferiores) y mixto (valores promedio). Los intervalos finales de riqueza terminal resultantes son [1085,32, 1163,77] para la estrategia pesimista, [1123,89, 1245,16] para la estrategia mixta y [1167,42, 1323,55] para la estrategia optimista. Estos resultados demuestran la adaptabilidad del modelo a diferentes preferencias de inversores y su relevancia empírica en la gestión de la incertidumbre bajo condiciones de volatilidad del mundo real.