Modelado de optimización de cartera de inversión de Valor en Riesgo Promedio considerando pasivos y activos libres de riesgo
Autores: Sukono, ; Ghazali, Puspa Liza Binti; Johansyah, Muhamad Deni; Riaman, ; Ibrahim, Riza Andrian; Mamat, Mustafa; Sambas, Aceng
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2024
Acceso abierto
Artículo científico
2024
Modelado de optimización de cartera de inversión de Valor en Riesgo Promedio considerando pasivos y activos libres de riesgo
Categoría
Ingeniería y Tecnología
Subcategoría
Ingeniería de Sistemas
Palabras clave
Modelo de optimización cuadrática
Valor en riesgo
Activos libres de riesgo
Pasivos de la empresa
Markowitz
Aversión al riesgo
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 18
Citaciones: Sin citaciones
Este estudio aplicó el modelo al sector minero y energético de Indonesia.
Descripción
Este estudio aplicó el modelo al sector minero y energético de Indonesia.