Este estudio amplía la aplicación de la optimización de carteras conductuales al estimar el rendimiento de acciones conductuales (B-stocks). Con las relaciones de causa y efecto de los respectivos comportamientos irracionales sobre los movimientos de precios de las acciones y la información única proporcionada por las B-stocks en términos de saber con una probabilidad calculada cuándo (duración) se observa un efecto específico (por ejemplo, un rendimiento anormal acumulado positivo) después de un cierto punto de activación (causa del comportamiento irracional), se aplica un análisis de regresión sobre la información en la duración para tener estimaciones de rendimiento más precisas. Para encajar en el marco de la optimización de carteras conductuales, los escenarios utilizados para la optimización se generan utilizando análisis de regresión, sobre la base de los cuales se aplica el programa mixto entero basado en escenarios de seguridad primero para obtener las carteras óptimas. Este estudio también propone dos nuevos tipos de B-stocks con definiciones operativas correspondientes para el efecto de rebaño y el efecto avestruz, junto con las B-stocks previamente identificadas de sobre-reacción, sub-reacción y efecto de disposición. Los resultados de la prueba retrospectiva muestran que las carteras son rentables y pueden superar significativamente a un punto de referencia y al mercado.