Este artículo discute un método alternativo para estimar densidades de probabilidad marginales de la solución a ecuaciones diferenciales estocásticas (EDEs). Se proponen dos algoritmos para calcular la estimación de proyección numérico-estadística para distribuciones de soluciones a EDEs utilizando polinomios de Legendre. Se estudia el error cuadrático medio de esta estimación como función de la longitud de la expansión de proyección, mientras que el paso de un método numérico para resolver EDE y el tamaño de la muestra para los coeficientes de expansión están fijos. La técnica propuesta se verifica con éxito en tres EDEs unidimensionales que tienen soluciones estacionarias con distribuciones unidimensionales dadas y funciones de correlación exponenciales. Se realiza un análisis comparativo del método propuesto para calcular la estimación de proyección numérico-estadística y el método para construir el histograma.