Este estudio considera un problema de optimización de cartera en rollo multi-período consistente en el tiempo en el contexto de una situación difusa. La optimización en rollo con un componente de aversión al riesgo intenta separar los periodos de tiempo y los efectos psicológicos de la inversión en un modelo matemático. Además, una selección de cartera resiliente puede lograrse teniendo en cuenta escenarios difusos. La entropía credibilística de los retornos difusos se utiliza para medir el riesgo de la cartera porque la entropía, como medida de riesgo, no depende de ningún tipo específico de función de membresía simétrica de los retornos de acciones y puede estimarse utilizando datos no métricos. Se realiza modelado matemático para comparar el Modelo en Rollo (RM) y el Modelo Unificado (UM). Se utilizan dos estudios empíricos del mercado de valores de Teherán (10 acciones de abril de 2017 a abril de 2019) y del mercado de valores global (20 acciones de abril de 2021 a abril de 2023) para ilustrar la aplicabilidad de la estrategia sugerida. Los hallazgos revelan que RM puede limitar el riesgo de la cartera en cada momento, pero el rendimiento de la cartera es menor que el de UM. Además, los modelos sugeridos superan al modelo determinístico estándar.