Discutimos el problema dinámico de media-varianza (MV) para el trading de pares con la suposición de que uno de los precios de seguridad satisface un modelo de volatilidad estocástica (SVM) y que la diferencia de precios correspondiente sigue un proceso de Ornstein-Uhlenbeck (OU). Proporcionamos una semi-forma cerrada de la estrategia óptima basada en la solución de una EDP, la cual es difícil de resolver explícitamente. Por lo tanto, asumimos que uno de los precios de seguridad satisface el modelo Scott, un modelo de volatilidad de reversión rápida de la media, y damos una aproximación en forma cerrada para la estrategia óptima. Estudios empíricos, utilizando datos históricos de los mercados de seguridad chinos, muestran que el modelo Scott produce una estrategia más estable al capturar mejor la volatilidad de reversión a la media.