Este documento está dedicado al estudio del control óptimo estocástico de ecuaciones diferenciales estocásticas con retardo (SDDEs) con conmutaciones semimarcovianas y sus aplicaciones en economía. Mediante la fórmula de Dynkin y la solución del problema de Dirichlet-Poisson, se derivan la ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) y la ecuación HJB inversa. Se presentan aplicaciones a nuevos modelos estocásticos de Ramsey en economía, concretamente el modelo de difusión de Ramsey promediado con conmutaciones semimarcovianas. También se presenta un ejemplo numérico.