En este documento, estudiamos el problema óptimo de inversión y reaseguro de una compañía de seguros cuyas preferencias de inversión se describen a través de una utilidad exponencial dinámica hacia adelante en un modelo de mercado de cambio de régimen. Los marcos financieros y actuariales son dependientes ya que los precios de las acciones y las reclamaciones de seguros varían de acuerdo con un factor común dado por una cadena de Markov finita en tiempo continuo. Construimos la función de valor y demostramos que es una utilidad exponencial dinámica hacia adelante. Luego, caracterizamos la estrategia óptima de inversión y el nivel proporcional óptimo de reaseguro. También realizamos experimentos numéricos y proporcionamos análisis de sensibilidad con respecto a algunos parámetros del modelo.