En este artículo, presentamos un modelo de control óptimo estocástico para optimizar el problema de una empresa de seguros en el caso en que se asume que su proceso de saldo de efectivo está descrito por una ecuación diferencial estocástica impulsada por martingalas de Teugels. Al notar que la empresa de seguros puede controlar la dinámica de su saldo de efectivo regulando la tasa de prima subyacente, el objetivo del responsable de políticas es seleccionar una prima adecuada para minimizar la desviación total del proceso de estado a un nivel objetivo preestablecido. Como parte del enfoque del principio máximo estocástico, se utiliza un teorema de verificación para lograr este objetivo.