La consumo óptimo, inversión y seguro de vida para trabajadores asalariados bajo información privilegiada e inflación
Autores: Jiao, Rui; Liu, Wei; Hu, Yijun
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2023
Acceso abierto
Artículo científico
2023
La consumo óptimo, inversión y seguro de vida para trabajadores asalariados bajo información privilegiada e inflación
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Consumo
Inversión
Seguro de vida
Asalariado
Información privilegiada
Inflación
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 30
Citaciones: Sin citaciones
Este documento estudia las estrategias óptimas de consumo, inversión y seguro de vida de forma dinámica para un trabajador asalariado bajo información privilegiada e inflación. Suponemos que el trabajador asalariado puede invertir en un activo libre de riesgo, un activo riesgoso y un bono indexado a la inflación y que puede obtener información adicional sobre el activo riesgoso en el mercado financiero. Al maximizar la utilidad esperada del consumo, herencia y riqueza terminal del trabajador asalariado, obtenemos las estrategias óptimas de consumo, inversión y seguro de vida de forma dinámica para el trabajador. El método de este documento se basa principalmente en la teoría del control estocástico (dinámico) y la técnica de ampliación de filtraciones. Además, se realiza un análisis de sensibilidad que revela que un trabajador asalariado con información privilegiada tiende a aumentar su consumo e inversión, mientras reduce la compra de seguros de vida.
Descripción
Este documento estudia las estrategias óptimas de consumo, inversión y seguro de vida de forma dinámica para un trabajador asalariado bajo información privilegiada e inflación. Suponemos que el trabajador asalariado puede invertir en un activo libre de riesgo, un activo riesgoso y un bono indexado a la inflación y que puede obtener información adicional sobre el activo riesgoso en el mercado financiero. Al maximizar la utilidad esperada del consumo, herencia y riqueza terminal del trabajador asalariado, obtenemos las estrategias óptimas de consumo, inversión y seguro de vida de forma dinámica para el trabajador. El método de este documento se basa principalmente en la teoría del control estocástico (dinámico) y la técnica de ampliación de filtraciones. Además, se realiza un análisis de sensibilidad que revela que un trabajador asalariado con información privilegiada tiende a aumentar su consumo e inversión, mientras reduce la compra de seguros de vida.