Un operador ajustado de aproximación de diferencias finitas para ecuaciones integro-diferenciales de Volterra-Fredholm singularmente perturbadas
Autores: Cakir, Musa; Gunes, Baransel
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2022
Acceso abierto
Artículo científico
2022
Un operador ajustado de aproximación de diferencias finitas para ecuaciones integro-diferenciales de Volterra-Fredholm singularmente perturbadas
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Esquema numérico
De segundo orden
Singularmente perturbado
Volterra-Fredholm
Ecuaciones integro-diferenciales
Análisis de errores
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 28
Citaciones: Sin citaciones
Este documento presenta un esquema numérico -uniforme y confiable para resolver ecuaciones integro-diferenciales singularmente perturbadas de segundo orden de Volterra-Fredholm. Se presentan algunas propiedades de la solución analítica y se establece un esquema de diferencias finitas en una malla no uniforme utilizando reglas de cuadratura interpolatorias y funciones de base lineal. Se lleva a cabo con éxito un análisis de error en la malla tipo Boglaev-Bakhvalov. Se incluyen algunos experimentos numéricos para autenticar los hallazgos teóricos. En este sentido, la principal ventaja del método sugerido es producir resultados estables en mallas adaptadas a capas.
Descripción
Este documento presenta un esquema numérico -uniforme y confiable para resolver ecuaciones integro-diferenciales singularmente perturbadas de segundo orden de Volterra-Fredholm. Se presentan algunas propiedades de la solución analítica y se establece un esquema de diferencias finitas en una malla no uniforme utilizando reglas de cuadratura interpolatorias y funciones de base lineal. Se lleva a cabo con éxito un análisis de error en la malla tipo Boglaev-Bakhvalov. Se incluyen algunos experimentos numéricos para autenticar los hallazgos teóricos. En este sentido, la principal ventaja del método sugerido es producir resultados estables en mallas adaptadas a capas.