Este artículo proporciona fórmulas analíticas exactas para varios tipos de opciones de barrera de paso arcoíris. Estas son opciones de barrera multi-activo altamente flexibles y sofisticadas basadas en el siguiente principio: la vida de la opción se divide en varios intervalos de tiempo en los que se monitorean diferentes barreras con respecto a diferentes activos subyacentes. Desde un punto de vista matemático, se presentan nuevos resultados para el tiempo de primer paso de un movimiento browniano geométrico multidimensional a una frontera definida como una función escalonada. El artículo muestra cómo implementar las fórmulas de valoración de opciones obtenidas de manera simple y muy eficiente. Los resultados numéricos destacan una fuerte sensibilidad de las opciones de barrera de paso arcoíris a las correlaciones entre los activos subyacentes.