Este documento examina el impacto de diferentes choques en los precios del petróleo (oferta, demanda y riesgo) en los índices sectoriales de Jordania desde el 4 de enero de 2000 hasta el 24 de septiembre de 2024 utilizando el enfoque de conectividad TVP. Los resultados apuntan a la existencia de un componente dinámico en el tiempo que rige la relación entre los choques del petróleo y el retorno y la volatilidad de los sectores jordanos. Dentro de esto, períodos como la pandemia de COVID-19 soportaron intensos efectos colaterales. Además, se observa heterogeneidad en los diferentes choques del petróleo y sectores en términos de su papel en el mecanismo de transmisión de información, con una importancia particular de los choques de demanda de petróleo. Los efectos colaterales de los choques del petróleo en la volatilidad de los sectores jordanos son más fuertes que los retornos de los sectores jordanos. Este documento tiene importantes implicaciones para los responsables de políticas, inversores y académicos por igual.