En un enfoque para obtener estimaciones de la tasa de convergencia al régimen límite de las cadenas de Markov
Autores: Satin, Yacov; Razumchik, Rostislav; Zeifman, Alexander; Usov, Ilya
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2024
Acceso abierto
Artículo científico
2024
En un enfoque para obtener estimaciones de la tasa de convergencia al régimen límite de las cadenas de Markov
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Computación
Características limitantes
Cadenas de Markov en tiempo continuo
Convergencia
Límites de ergodicidad
Método de norma logarítmica
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 19
Citaciones: Sin citaciones
Revisitamos el problema del cálculo de las características límites de las cadenas de Markov continuas (in)homogéneas en tiempo continuo con espacio de estados finito. En general, solo se puede realizar numéricamente. La regla común es interrumpir los cálculos después de cierto tiempo, con la esperanza de que los valores en algún intervalo de tiempo distante representen la solución buscada. Los límites de convergencia o ergodicidad, cuando están disponibles, pueden utilizarse para responder a tales preguntas de manera más precisa; es decir, pueden indicar cómo elegir la posición y la longitud de ese intervalo de tiempo distante. El método de la norma logarítmica es una técnica general que puede permitir obtener dichos límites. Aunque puede manejar cadenas de Markov en tiempo continuo con espacios de estados finitos y contables, su desventaja es la necesidad de adivinar las transformaciones de similitud adecuadas, que pueden no existir. En este documento, presentamos una nueva técnica que amplía el alcance del método de la norma logarítmica. Esto se logra dividiendo primero el generador de una cadena de Markov y luego fusionando los límites de convergencia de cada bloque en un solo límite. La prueba de concepto se ilustra con ejemplos simples de la teoría de colas.
Descripción
Revisitamos el problema del cálculo de las características límites de las cadenas de Markov continuas (in)homogéneas en tiempo continuo con espacio de estados finito. En general, solo se puede realizar numéricamente. La regla común es interrumpir los cálculos después de cierto tiempo, con la esperanza de que los valores en algún intervalo de tiempo distante representen la solución buscada. Los límites de convergencia o ergodicidad, cuando están disponibles, pueden utilizarse para responder a tales preguntas de manera más precisa; es decir, pueden indicar cómo elegir la posición y la longitud de ese intervalo de tiempo distante. El método de la norma logarítmica es una técnica general que puede permitir obtener dichos límites. Aunque puede manejar cadenas de Markov en tiempo continuo con espacios de estados finitos y contables, su desventaja es la necesidad de adivinar las transformaciones de similitud adecuadas, que pueden no existir. En este documento, presentamos una nueva técnica que amplía el alcance del método de la norma logarítmica. Esto se logra dividiendo primero el generador de una cadena de Markov y luego fusionando los límites de convergencia de cada bloque en un solo límite. La prueba de concepto se ilustra con ejemplos simples de la teoría de colas.