La teoría del valor extremo es ampliamente utilizada en los ámbitos económico y ambiental, y tiene como objetivo estudiar los comportamientos extremos estocásticos asociados con eventos raros. En este contexto, consideramos un nuevo modelo de mezcla para el análisis de eventos extremos, que incluye un proceso de Dirichlet mezclado con una distribución de Weibull (DPMW) por debajo del umbral y el modelo extremo de proceso puntual (PP) para la cola superior. Este modelo desarrolló una estructura de regresión para los parámetros del modelo extremo de PP, que explica la variación de la excedencia a través de todos los parámetros de la cola. La estimación de los parámetros del modelo se realiza bajo el paradigma bayesiano, aplicando el método de Monte Carlo de cadenas de Markov (MCMC). El modelo se aplica tanto a datos de simulación como a datos ambientales reales para demostrar el rendimiento en la extrapolación de eventos extremos.