Una de las principales características de las criptomonedas es la alta volatilidad de sus tasas de cambio. En un trabajo anterior, los autores encontraron que un proceso con agrupaciones de volatilidad muestra una serie de volatilidad con un alto exponente de Hurst. En este artículo, proporcionamos una metodología novedosa para calcular la probabilidad de agrupaciones de volatilidad con un énfasis especial en las criptomonedas. Con este objetivo, calculamos el exponente de Hurst de una serie de volatilidad mediante el enfoque FD4. Se describe un criterio explícito para determinar computacionalmente si existen agrupaciones de volatilidad de un tamaño fijo. Encontramos que las probabilidades de agrupaciones de volatilidad de un índice (S&P500) y una acción (Apple) mostraron un perfil similar, mientras que la probabilidad de agrupaciones de volatilidad de un par de divisas (Euro/USD) fue considerablemente menor. Por otro lado, apareció un perfil similar para las criptomonedas Bitcoin/USD, Ethereum/USD y Ripple/USD, con las probabilidades de agrupaciones de volatilidad de todas estas criptomonedas siendo mucho mayores que las de los tres activos tradicionales. Nuestros resultados sugieren que la volatilidad en las criptomonedas cambia más rápido que en los activos tradicionales, y mucho más rápido que en los pares de divisas.