logo móvil
Contáctanos

Un nuevo esquema simplificado de segundo orden débil para resolver ecuaciones diferenciales estocásticas con saltos

Autores: Li, Yang; Wang, Yaolei; Feng, Taitao; Xin, Yifei

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2021

Descargar PDF

Acceso abierto

Artículo científico
2021

Un nuevo esquema simplificado de segundo orden débil para resolver ecuaciones diferenciales estocásticas con saltos


Categoría

Matemáticas

Subcategoría

Matemáticas generales

Palabras clave

Esquema numérico de segundo orden propuesto
Ecuaciones diferenciales estocásticas
Saltos
Tasa de convergencia débil

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 37

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
En este documento, proponemos un nuevo esquema numérico de segundo orden débil para resolver ecuaciones diferenciales estocásticas con saltos. Mediante el uso de la regla del trapecio y la fórmula de integración por partes del cálculo de Malliavin, demostramos teóricamente que el esquema numérico tiene una tasa de convergencia de segundo orden. Para demostrar la efectividad y la tasa de convergencia de segundo orden, se presentan tres experimentos numéricos.

Otros recursos que podrían interesarte

Temas Virtualpro