Un nuevo esquema simplificado de segundo orden débil para resolver ecuaciones diferenciales estocásticas con saltos
Autores: Li, Yang; Wang, Yaolei; Feng, Taitao; Xin, Yifei
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2021
Acceso abierto
Artículo científico
2021
Un nuevo esquema simplificado de segundo orden débil para resolver ecuaciones diferenciales estocásticas con saltos
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Esquema numérico de segundo orden propuesto
Ecuaciones diferenciales estocásticas
Saltos
Tasa de convergencia débil
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 37
Citaciones: Sin citaciones
En este documento, proponemos un nuevo esquema numérico de segundo orden débil para resolver ecuaciones diferenciales estocásticas con saltos. Mediante el uso de la regla del trapecio y la fórmula de integración por partes del cálculo de Malliavin, demostramos teóricamente que el esquema numérico tiene una tasa de convergencia de segundo orden. Para demostrar la efectividad y la tasa de convergencia de segundo orden, se presentan tres experimentos numéricos.
Descripción
En este documento, proponemos un nuevo esquema numérico de segundo orden débil para resolver ecuaciones diferenciales estocásticas con saltos. Mediante el uso de la regla del trapecio y la fórmula de integración por partes del cálculo de Malliavin, demostramos teóricamente que el esquema numérico tiene una tasa de convergencia de segundo orden. Para demostrar la efectividad y la tasa de convergencia de segundo orden, se presentan tres experimentos numéricos.