Estudiamos un caso particular de un modelo de convergencia de tasas de interés. Los precios de los bonos se dan como soluciones de una ecuación diferencial parcial parabólica y consideramos diferentes posibilidades de aproximación, utilizando soluciones analíticas aproximadas. Consideramos una aproximación ya sugerida en la literatura y la comparamos con una recién sugerida para la cual derivamos el orden de precisión. Dado que las dos fórmulas utilizan enfoques diferentes y los términos principales del error resultante dependen de diferentes conjuntos de parámetros del modelo, proponemos su combinación, que tiene un mayor orden de precisión. Finalmente, proponemos un enfoque más, que conduce a una mayor precisión de la fórmula de aproximación resultante.