Un nuevo algoritmo genético mejorado para el modelo de optimización de cartera de programación fraccional de múltiples períodos en un entorno difuso
Autores: Hu, Chenyang; Gao, Yuelin; Guo, Eryang
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2024
Acceso abierto
Artículo científico
2024
Un nuevo algoritmo genético mejorado para el modelo de optimización de cartera de programación fraccional de múltiples períodos en un entorno difuso
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Complejidad
Datos históricos
Mercados financieros
Incertidumbre
Inversores
Modelo de cartera
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 21
Citaciones: Sin citaciones
La complejidad de los datos históricos en los mercados financieros y la incertidumbre del futuro, así como la idea de que los inversores siempre esperan el menor riesgo y el mayor rendimiento.
Descripción
La complejidad de los datos históricos en los mercados financieros y la incertidumbre del futuro, así como la idea de que los inversores siempre esperan el menor riesgo y el mayor rendimiento.