Los precios de los derivados de fletes han sido modelados asumiendo que el flete al contado sigue un proceso estocástico particular para gestionarlos, como los futuros de fletes, los contratos a plazo y las opciones. Sin embargo, no se conoce una fórmula explícita para fijar precios de opciones de fletes, ni siquiera para procesos de flete al contado simples. Esto se debe en parte a que no hay una ecuación de valoración para fijar precios de opciones de fletes. En este trabajo, abordamos este problema desde dos puntos de vista independientes. Por un lado, proporcionamos un novedoso marco teórico para fijar precios de estas opciones de estilo asiático. De esta manera, construimos una ecuación diferencial parcial cuya solución es el precio de la opción de flete obtenido a partir de ecuaciones diferenciales estocásticas con retraso. Por otro lado, demostramos límites inferiores y superiores para esas opciones de fletes que nos permiten estimar el precio de la opción. En este trabajo, consideramos que la tasa de flete al contado sigue un proceso de difusión estocástica general sin restricciones en las funciones de deriva y volatilidad. Finalmente, utilizando datos recientes de la Bolsa Báltica, comparamos los límites descritos con los precios de opciones de fletes.