Una nueva herramienta wavelet para cuantificar la no periodicidad de series temporales económicas no estacionarias
Autores: Bolós, Vicente J.; Benítez, Rafael; Ferrer, Román
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2020
Acceso abierto
Artículo científico
2020
Una nueva herramienta wavelet para cuantificar la no periodicidad de series temporales económicas no estacionarias
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Wavelet
índice de escala con ventana
No periodicidad
Serie temporal
índice de escala
Wavelet Haar
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 32
Citaciones: Sin citaciones
Introducimos una nueva herramienta de wavelet, el índice de escala con ventana, para estudiar el grado de no periodicidad de series temporales. El índice de escala con ventana se basa en algunas herramientas definidas recientemente, como el escalograma con ventana y el índice de escala. Esta medida novedosa es apropiada para series temporales no estacionarias cuyas características cambian con el tiempo y, por lo tanto, puede aplicarse a una amplia variedad de disciplinas. Además, revisamos el concepto de índice de escala y planteamos un problema teórico: se sabe que si el índice de escala de una función no es cero, entonces es no periódica, pero si el índice de escala de una función es cero, no se ha demostrado que deba ser periódica. Este problema se resuelve para el caso particular de la wavelet Haar, reforzando la interpretación del índice de escala con ventana como una herramienta útil para cuantificar la no periodicidad. Además, se ilustra la aplicabilidad de esta medida basada en wavelets a través de varios ejemplos, incluida una aplicación económica que compara la no periodicidad de dos materias primas importantes en la economía mundial, como el petróleo crudo y el oro. Finalmente, discutimos la relación entre la no periodicidad y la imprevisibilidad, comparando el índice de escala con ventana con la entropía de muestra.
Descripción
Introducimos una nueva herramienta de wavelet, el índice de escala con ventana, para estudiar el grado de no periodicidad de series temporales. El índice de escala con ventana se basa en algunas herramientas definidas recientemente, como el escalograma con ventana y el índice de escala. Esta medida novedosa es apropiada para series temporales no estacionarias cuyas características cambian con el tiempo y, por lo tanto, puede aplicarse a una amplia variedad de disciplinas. Además, revisamos el concepto de índice de escala y planteamos un problema teórico: se sabe que si el índice de escala de una función no es cero, entonces es no periódica, pero si el índice de escala de una función es cero, no se ha demostrado que deba ser periódica. Este problema se resuelve para el caso particular de la wavelet Haar, reforzando la interpretación del índice de escala con ventana como una herramienta útil para cuantificar la no periodicidad. Además, se ilustra la aplicabilidad de esta medida basada en wavelets a través de varios ejemplos, incluida una aplicación económica que compara la no periodicidad de dos materias primas importantes en la economía mundial, como el petróleo crudo y el oro. Finalmente, discutimos la relación entre la no periodicidad y la imprevisibilidad, comparando el índice de escala con ventana con la entropía de muestra.