Monitoreo en línea de puntos de cambio estructural basado en estadísticas tipo razón
Autores: Li, Wenjie; Jin, Hao; Wu, Minghua
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2025
Acceso abierto
Artículo científico
2025
Monitoreo en línea de puntos de cambio estructural basado en estadísticas tipo razón
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Propone
Monitoreo en línea
Quiebres estructurales
Estadístico de prueba
Varianza
Media
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 22
Citaciones: Sin citaciones
Para escenarios donde el tipo de quiebre estructural en una serie de tiempo es desconocido, este documento propone una estadística de prueba de tipo de ratio modificada para permitir el monitoreo en línea efectivo de quiebres estructurales, evitando la estimación de la varianza a largo plazo. Bajo suposiciones específicas, derivamos rigurosamente la distribución asintótica de la estadística de prueba bajo la hipótesis nula y establecemos su consistencia bajo la hipótesis alternativa. En casos donde coexisten quiebres de varianza y media, introducimos un procedimiento de monitoreo de quiebres mixtos refinado basado en la estimación consistente de puntos de quiebre. El método propuesto proporciona primero estimaciones consistentes de los puntos de cambio de media y puntos de cambio de varianza por separado; luego, se realiza la eliminación de media y varianza en los datos originales; finalmente, se agrega de nuevo la tendencia previamente eliminada. En comparación con métodos de monitoreo tradicionales, que requieren el uso de dos estadísticas de prueba, este método solo requiere una para monitorear simultáneamente ambos tipos de puntos de cambio, lo que resulta en un proceso de monitoreo significativamente simplificado. Este enfoque reduce efectivamente la interferencia mutua entre los dos tipos de quiebres, mejorando así el poder de la prueba. Simulaciones numéricas extensas confirman que este método puede detectar con precisión la presencia de quiebres estructurales e identificar de manera confiable sus tipos. Finalmente, se proporcionan estudios de caso para demostrar la eficacia y aplicabilidad práctica del método propuesto.
Descripción
Para escenarios donde el tipo de quiebre estructural en una serie de tiempo es desconocido, este documento propone una estadística de prueba de tipo de ratio modificada para permitir el monitoreo en línea efectivo de quiebres estructurales, evitando la estimación de la varianza a largo plazo. Bajo suposiciones específicas, derivamos rigurosamente la distribución asintótica de la estadística de prueba bajo la hipótesis nula y establecemos su consistencia bajo la hipótesis alternativa. En casos donde coexisten quiebres de varianza y media, introducimos un procedimiento de monitoreo de quiebres mixtos refinado basado en la estimación consistente de puntos de quiebre. El método propuesto proporciona primero estimaciones consistentes de los puntos de cambio de media y puntos de cambio de varianza por separado; luego, se realiza la eliminación de media y varianza en los datos originales; finalmente, se agrega de nuevo la tendencia previamente eliminada. En comparación con métodos de monitoreo tradicionales, que requieren el uso de dos estadísticas de prueba, este método solo requiere una para monitorear simultáneamente ambos tipos de puntos de cambio, lo que resulta en un proceso de monitoreo significativamente simplificado. Este enfoque reduce efectivamente la interferencia mutua entre los dos tipos de quiebres, mejorando así el poder de la prueba. Simulaciones numéricas extensas confirman que este método puede detectar con precisión la presencia de quiebres estructurales e identificar de manera confiable sus tipos. Finalmente, se proporcionan estudios de caso para demostrar la eficacia y aplicabilidad práctica del método propuesto.