El documento tiene como objetivo identificar los parámetros del modelo oculto de Markov. El estado no observable representa un proceso de salto de Markov de estado finito. Las observaciones contienen ruido de Wiener con intensidad dependiente del estado. Los parámetros identificados incluyen la matriz de intensidad de transición del estado del sistema, los coeficientes condicionales de deriva y difusión en las observaciones. Proponemos un algoritmo de identificación iterativo basado en el suavizado de intervalos fijos del estado de Markov. Utilizando las estimaciones de estado calculadas, restauramos todos los parámetros del sistema requeridos. El documento contiene una descripción detallada de los esquemas numéricos de estimación de estado e identificación de parámetros. El estudio numérico exhaustivo confirma la alta precisión de las estimaciones de identificación propuestas.