Modelos de salto con retraso: fijación de precios de opciones y esquema logarítmico de Euler-Maruyama
Autores: Agrawal, Nishant; Hu, Yaozhong
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2020
Acceso abierto
Artículo científico
2020
Modelos de salto con retraso: fijación de precios de opciones y esquema logarítmico de Euler-Maruyama
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Solución
Ecuaciones diferenciales estocásticas
Saltos
Mercado financiero
Fórmula de Black-Scholes
Método de Monte Carlo
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 37
Citaciones: Sin citaciones
En este documento, obtenemos la existencia, unicidad y positividad de la solución a ecuaciones diferenciales estocásticas con saltos.
Descripción
En este documento, obtenemos la existencia, unicidad y positividad de la solución a ecuaciones diferenciales estocásticas con saltos.