Una cópula es una herramienta útil para construir distribuciones bivariadas y/o multivariadas. En este artículo, consideramos una nueva clase modificada de cópulas bivariadas FGM (Farlie-Gumbel-Morgenstern) para construir varias cópulas de tipo Kumaraswamy bivariadas diferentes y discutimos sus propiedades estructurales, incluyendo las estructuras de dependencia. Se establece que la construcción de distribuciones bivariadas mediante este método permite una mayor flexibilidad en los valores del coeficiente de correlación de Spearman y de Kendall.