Pronóstico de la volatilidad del mercado de valores utilizando un modelo CNN-BiLSTM-Attention con datos de frecuencia mixta
Autores: Zhang, Yufeng; Zhang, Tonghui; Hu, Jingyi
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2025
Acceso abierto
Artículo científico
2025
Pronóstico de la volatilidad del mercado de valores utilizando un modelo CNN-BiLSTM-Attention con datos de frecuencia mixta
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Volatilidad del mercado de valores
Integración de frecuencia mixta
Modelo de aprendizaje profundo
Modelo GARCH-MIDAS
Variables macroeconómicas
Precisión de predicción
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 20
Citaciones: Sin citaciones
Los modelos existentes de pronóstico de volatilidad de acciones se basan predominantemente en datos de mercado de la misma frecuencia, mientras que descuidan la integración de frecuencias mixtas y enfrentan desafíos particulares al incorporar variables macroeconómicas de baja frecuencia que muestran desajustes temporales con la dinámica del mercado financiero.
Descripción
Los modelos existentes de pronóstico de volatilidad de acciones se basan predominantemente en datos de mercado de la misma frecuencia, mientras que descuidan la integración de frecuencias mixtas y enfrentan desafíos particulares al incorporar variables macroeconómicas de baja frecuencia que muestran desajustes temporales con la dinámica del mercado financiero.