Heterocedasticidad y enfoque de modelo de estimación precisa para datos de series temporales financieras complejas: un ejemplo de futuros del índice bursátil de Taiwán antes y durante COVID-19
Autores: Hsiao, Chih-Wen; Chan, Ya-Chuan; Lee, Mei-Yu; Lu, Hsi-Peng
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2021
Acceso abierto
Artículo científico
2021
Heterocedasticidad y enfoque de modelo de estimación precisa para datos de series temporales financieras complejas: un ejemplo de futuros del índice bursátil de Taiwán antes y durante COVID-19
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Metodología matemática
Metodología estadística
Estimación heterocedástica
Datos financieros
Modelo de regresión
COVID-19.
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 20
Citaciones: Sin citaciones
En este documento, proporcionamos una metodología matemática y estadística que utiliza estimación heterocedástica para lograr el objetivo de construir un modelo matemático más preciso para datos financieros complejos.
Descripción
En este documento, proporcionamos una metodología matemática y estadística que utiliza estimación heterocedástica para lograr el objetivo de construir un modelo matemático más preciso para datos financieros complejos.