Se define y estudia en este artículo una nueva extensión flexible de la distribución Chen. Se derivan las propiedades estadísticas relevantes del nuevo modelo. Para el análisis y evaluación del riesgo actuarial, se utilizan los métodos de máxima verosimilitud, mínimos cuadrados ponderados, mínimos cuadrados ordinarios, Cramer-von Mises, momentos y Anderson-Darling. Con fines actuariales, se presenta un estudio de simulación exhaustivo utilizando varias combinaciones para evaluar el rendimiento de los seis métodos en el análisis de riesgos de seguros. Estos seis métodos se utilizan para evaluar los riesgos actuariales utilizando datos de reclamaciones de seguros. Se presentan dos aplicaciones sobre datos bimodales para resaltar la flexibilidad y relevancia de la nueva distribución. Se compara la nueva distribución con varias distribuciones competidoras. Los riesgos actuariales se analizan y evalúan utilizando datos actuariales, y la capacidad de revelar los riesgos actuariales se compara mediante un estudio de simulación exhaustivo, a través del cual se comparan modelos de revelación actuarial utilizando una amplia gama de modelos conocidos.