El presente estudio analiza las posibilidades de diversificación en el sector de iGaming a través de la integración de conceptos derivados de la teoría de derivados financieros. La idea principal es el desarrollo de un modelo que introduce un mecanismo para comprar y vender apuestas entre dos clientes como un medio de cierre anticipado de posiciones, un análogo al comercio de opciones en los mercados de capitales. El modelo está estructurado en tres fases y cuatro condiciones, formando ocho escenarios con probabilidades y rendimientos esperados variables. El análisis demuestra que, bajo parámetros apropiados, la innovación puede ser potencialmente rentable para los clientes y aceptable para la casa de apuestas, que puede compensar pérdidas potenciales a través de un mayor número de registros y una imagen corporativa mejorada. El marco conceptual propuesto proporciona una base teórica para la creación de un mercado secundario en iGaming, lo que podría llevar a una mayor eficiencia del mercado, un aumento de la liquidez y la racionalización del comportamiento de los jugadores. Los resultados enfatizan la importancia de un enfoque interdisciplinario que combine la teoría de juegos, la economía del comportamiento y la ingeniería financiera como base para el desarrollo sostenible y la ventaja competitiva en la industria de iGaming, que evoluciona dinámicamente.