Modelo híbrido para series temporales de estructura compleja con componentes ARIMA
Autores: Mandrikova, Oksana; Fetisova, Nadezhda; Polozov, Yuriy
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2021
Acceso abierto
Artículo científico
2021
Modelo híbrido para series temporales de estructura compleja con componentes ARIMA
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Modelo híbrido
Series temporales
Expansiones de funciones
Series de wavelet
Modelos ARIMA
Anomalías
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 39
Citaciones: Sin citaciones
Se propuso un modelo híbrido para la serie temporal de estructura compleja (HMTS). Está basado en la combinación de expansiones de funciones en una serie de wavelets con modelos ARIMA. HMTS tiene componentes regulares y anómalos. Los componentes de la serie temporal, obtenidos después de la expansión, tienen una estructura más simple que permite identificar el modelo ARIMA si los componentes son estacionarios. Esto nos permite obtener un modelo ARIMA más preciso para una serie temporal de estructura complicada y ampliar el área de aplicación. Para identificar el componente anómalo de HMTS, se aplican funciones de umbral. Este artículo describe una técnica para identificar HMTS y propone operaciones para detectar anomalías. Con el ejemplo de una serie temporal de parámetros ionosféricos, mostramos la eficiencia de HMTS, describimos los resultados y su aplicación en la detección de anomalías ionosféricas. HMTS se comparó con la red neuronal de autorregresión no lineal NARX, lo que confirmó la eficiencia de HMTS.
Descripción
Se propuso un modelo híbrido para la serie temporal de estructura compleja (HMTS). Está basado en la combinación de expansiones de funciones en una serie de wavelets con modelos ARIMA. HMTS tiene componentes regulares y anómalos. Los componentes de la serie temporal, obtenidos después de la expansión, tienen una estructura más simple que permite identificar el modelo ARIMA si los componentes son estacionarios. Esto nos permite obtener un modelo ARIMA más preciso para una serie temporal de estructura complicada y ampliar el área de aplicación. Para identificar el componente anómalo de HMTS, se aplican funciones de umbral. Este artículo describe una técnica para identificar HMTS y propone operaciones para detectar anomalías. Con el ejemplo de una serie temporal de parámetros ionosféricos, mostramos la eficiencia de HMTS, describimos los resultados y su aplicación en la detección de anomalías ionosféricas. HMTS se comparó con la red neuronal de autorregresión no lineal NARX, lo que confirmó la eficiencia de HMTS.