Basándonos en los estudios actuales sobre la aplicación del movimiento browniano fraccional aproximativo en los modelos de fijación de precios de opciones europeas, nuestro objetivo en el artículo es adoptar el modelo creativo agregando volatilidad estocástica fraccional aproximativa al modelo de Heston doble con saltos, ya que el movimiento browniano fraccional aproximativo es más adecuado para la aplicación que el movimiento browniano en la construcción de modelos de fijación de precios de opciones basados en datos del mercado financiero. Somos los primeros en adoptar el modelo creativo. Derivamos la fórmula de fijación de precios para las opciones y la fórmula para la función característica. También estimamos los parámetros con la función de pérdida para el modelo y dos modelos anidados y comparamos el rendimiento entre esos modelos basados en los datos del mercado. El resultado ilustra que el modelo ofrece el mejor rendimiento entre los tres modelos. Demuestra que el movimiento browniano fraccional aproximativo es más adecuado para la aplicación que el movimiento browniano.